اوردر بلاک (Order Block) چیه و چطور روی نمودار پیداش کنیم؟

اوردر بلاک یکی از پرطرفدارترین مفاهیم پرایس اکشنه و همزمان یکی از مفاهیمیه که خیلی اشتباه برداشت میشه. خیلی از معامله‌گرها هر کندل قرمزی که قبل از یه رشد باشه رو یه OB می‌دونن و آخرش روی هر نمودار ده‌تا محدوده کشیدن. نتیجه‌ش هم معلومه: وقتی همه‌جا محدوده باشه، عملاً هیچ‌کدوم معنی نداره. توی این مطلب خیلی ساده میگیم این مفهوم دقیقاً چیه، کِی معتبره، از کجا وارد بشیم و حد ضرر رو کجا بذاریم؛ همه با مثال عددی.

اوردر بلاک یعنی چی؟

فکر پشتش ساده‌ست: حرکت‌های تند و ناگهانی قیمت معمولاً با سفارش‌های خیلی بزرگ شروع میشن. یه سفارش بزرگ معمولاً توی یک قیمت کامل پر نمیشه و یه تیکه‌ش باقی می‌مونه. وقتی قیمت بعداً به همون محدوده برمی‌گرده، اون سفارش‌های باقی‌مونده دوباره فعال میشن و احتمال اینکه قیمت واکنش نشون بده بیشتر میشه.

• اوردر بلاک صعودی: آخرین کندل قرمز قبل از یه رشد قوی که سقف قبلی رو بشکنه. محدوده از کف تا سقف همون کندل کشیده میشه.
• اوردر بلاک نزولی: آخرین کندل سبز قبل از یه ریزش قوی که کف قبلی رو بشکنه.

کلمه‌ی کلیدی «شکستن» است. اگه حرکت بعد از اون کندل اون‌قدر قوی نبوده که یه سقف یا کف مهم رو بشکنه، اون محدوده یه کندل معمولیه، نه اوردر بلاک. اگه با سقف و کف آشنا نیستید، اول مطلب آموزش تحلیل تکنیکال برای مبتدی‌ها رو ببینید.

۴ نشونه‌ی اوردر بلاک درست

1. شکستن سقف یا کف: حرکت بعدی باید سقف یا کف قبلی رو با بسته شدن کندل بشکنه، نه فقط با سایه.
2. حرکت قوی: اندازه‌ی حرکت بعد از محدوده حداقل ۲ تا ۳ برابر ATR باشه. حرکت آروم و قدم‌به‌قدم نشونه‌ی سفارش بزرگ نیست.
3. دست‌نخورده بودن: محدوده‌ای که قیمت بعد از ساخته شدنش هنوز بهش برنگشته، تازه‌ست. هر بار که قیمت بهش می‌خوره، یه بخشی از سفارش‌ها مصرف میشه.
4. هم‌جهت با روند بزرگ‌تر: محدوده‌ی صعودی وقتی توی تایم‌فریم بالاتر روند صعودیه، شانس بیشتری داره.

از کجا وارد بشیم و حد ضرر کجا باشه؟

فرض کنید روی نمودار ۱ ساعته‌ی بیت کوین یه محدوده‌ی صعودی بین ۷۶,۰۰۰ و ۷۶,۶۰۰ دلار پیدا کردید و ATR الان ۴۰۰ دلاره. سه تا روش رایج ورود این‌ها هستن:

روی کاغذ ورود از وسط محدوده بهتر به نظر میاد. ولی مشکل اینجاست که قیمت خیلی وقت‌ها فقط لبه‌ی محدوده رو لمس می‌کنه و برمی‌گرده و سفارش وسط محدوده اصلاً پر نمیشه. وقتی ما این موضوع رو روی سیگنال‌های واقعی اندازه گرفتیم، ورود از لبه‌ی نزدیک محدوده با اینکه روی کاغذ سود کمتری داشت، چون خیلی بیشتر پر می‌شد نتیجه‌ی کلی بهتری ساخت. ورود بعد از کندل تأیید هم معمولاً اون‌قدر دیره که دیگه ارزش نداره.

حد ضرر رو دقیقاً روی کف محدوده نذارید؛ حدود نصف ATR پشتش بذارید. توی مثال بالا کف محدوده ۷۶,۰۰۰ و نصف ATR، ۲۰۰ دلاره؛ پس حد ضرر میشه ۷۵,۸۰۰. این فاصله نمی‌ذاره یه سایه‌ی معمولی حد ضررتون رو بزنه. برای اینکه بدونید با این فاصله چقدر وارد بشید، مطلب مدیریت سرمایه و ریسک رو بخونید.

اشتباه‌های رایج با اوردر بلاک

• کشیدن محدوده‌های زیادی: اگه روی یه نمودار بیشتر از ۴ یا ۵ تا محدوده دارید، احتمالاً شرط شکستن سقف و کف رو رعایت نکردید.
• ندیدن تایم‌فریم بالاتر: یه محدوده‌ی صعودی ۱۵ دقیقه‌ای درست زیر یه مقاومت روزانه، شانس زیادی نداره.
• ورود دوباره بعد از شکست: وقتی یه کندل پشت محدوده بسته شد، محدوده باطله. دوباره خریدن به امید برگشت، یکی از رایج‌ترین دلیل‌های ضررهای بزرگه.
• هدف خیلی دور: خیلی از واکنش‌ها تا اولین سقف یا کف روبه‌رو بیشتر نمیرن. فروختن بخشی از معامله حدود ۰.۸ تا ۱ برابر ضرر احتمالی و آوردن حد ضرر به نقطه‌ی ورود، نتیجه رو باثبات‌تر می‌کنه.

اوردر بلاک توی ملو

توی ملو این محدوده‌ها خودکار روی چند تایم‌فریم پیدا میشن و وقتی قیمت به لبه‌ی محدوده نزدیک میشه، سیگنال با ورود، حد ضرر و هدف ثبت میشه. یه نکته‌ی مهم هم این‌جاست: ما ورود رو همون لحظه‌ای حساب می‌کنیم که اولین کندل واقعاً به لبه‌ی محدوده رسیده، نه با نگاه به کندل‌های بعدی. این‌طوری آماری که می‌بینید همونیه که یه معامله‌گر واقعی هم می‌تونست بگیره، نه نتیجه‌ای که فقط بعد از اتفاق روی نمودار قشنگ به نظر میاد. نتیجه‌ی همه‌ی این سیگنال‌ها روی قیمت واقعی بسته میشه و توی جدول استراتژی‌ها توی صفحه‌ی روش سیگنال‌دهی ملو منتشر میشه. سیگنال‌های باز و بسته‌شده رو هم توی صفحه‌ی سیگنال‌ها ببینید.